前海开源中证 500 等权重交易型开放
式指数证券投资基金
招募说明书
（20250325 更新）
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
招募说明书（更新）
重要提示
本基金经中国证监会 2019 年 8 月 22 日证监许可20191538 号文注册募集，基金合同
已于 2019 年 11 月 14 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资
风险。同时由于本基金是跟踪中证 500 等权重指数的交易型开放式基金，投资本基金可能
遇到的风险还包括但不限于：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波
动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的
风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险、基金份额二级市场交易
价格折溢价的风险、IOPV 计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的
变现风险、标的指数变更的风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 等权重指数（及
其未来可能发生的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同
时，本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证 500 等权
重指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应
开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用中证 500 等权重指数成份股中的深圳证
券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
本基金的投资范围包括股指期货。股指期货存在基差风险、合约品种差异造成的风
险、标的物风险、衍生品模型风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。
本基金标的指数为中证 500 等权重指数。
中证 500 指数样本，同沪深 300 指数的样本空间。
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指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证
组成：
（1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。
（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前
选取中证 500 指数样本作为样本。
（1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证
券；
（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后
（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证
券作为指数样本。
指数计算公式为：
报告期指数 = 报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。权重因子介于 0 和 1 之
间，以使所有样本权重相等。
标的指数具体编制方案详见中证指数有限公司官网
（http://www.csindex.com.cn/）。
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎
做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证
最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策
后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌
握相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 09 月 30 日（未经审
计）。
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目 录
招募说明书（更新）
一、绪 言
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号――指数基金指引》（以下简称“《指数
基金指引》”）以及《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释 义
招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
券投资基金招募说明书》及其更新
金基金份额发售公告》
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 等七
部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修
订
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订
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《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号――指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的
修订
务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开
放式运作方式的基金，简称联接基金
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
金份额的申购、赎回等业务
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机
构，包括直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
司，又称为代办证券公司
式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
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任公司
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
数基金业务实施细则（2020 年修订）》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任
公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金
登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司、基金管理人及基金销售机构发布的其他相关规则和规定
金份额的行为
回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
件
合证券、现金替代、现金差额及其他对价
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
发生的变更
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回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
收款及其他资产的价值总和
份额净值的过程
息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会
另有规定的，从其规定
金基金产品资料概要》及其更新
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本
基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
书有限公司）
出资 25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%，深圳市和合投信投资合伙企业(有限
合伙)出资 25%。
（二）主要人员情况
秦亚峰先生，董事、总经理、代任董事长。清华大学硕士，中国社科院博士，国籍：
中国。历任中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证券营业部部门经
理，银河证券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理，华安财产保
险股份有限公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副总经理，
华安财保资产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长。现任前
海开源基金管理有限公司董事、总经理、代任董事长。
蔡颖女士，副董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券股份有限公司广州分
公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理股份有限公
司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心
（广州）副总经理、广州分公司总经理，前海开源基金管理有限公司总经理、前海开源资
产管理有限公司董事长。现任东原仁知城市运营服务集团股份有限公司独立董事，前海开
源基金管理有限公司副董事长、董事。
王兆华先生，董事，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安分行职员，中国
工商银行股份有限公司西安经济技术开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券股份
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有限公司西安营业部总经理、华夏证券股份有限公司济南管理总部党委书记兼总经理、华
夏证券股份有限公司总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券股份有限公司总
裁助理，开源证券股份有限公司董事长兼总经理，前海开源资产管理有限公司董事长，前
海开源基金管理有限公司董事长。现任前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。历任中国建设银行股份有限公司武汉分
行、华安财产保险股份有限公司北京分公司、交通银行股份有限公司天津分行、北京长和
世纪资产管理有限公司投资总监。现任北京万盛祥如投资顾问有限公司执行董事，正方天
恒资产管理有限公司执行董事、总经理及前海开源基金管理有限公司董事。
SHI SHA（沙石）先生，董事，北京大学经济系本科和硕士，美国纽约州立大学石溪
校园(SUNY at Stony Brook)经济学博士学位。国籍：美国。历任国家计划经济委员会经济
研究所研究员，纽约大通银行、荷兰银行助理、副总裁、董事，瑞士银行、巴克莱银行董
事、执行董事以及中国金融期货交易所国际事务高级顾问等职。现任施罗德交银理财有限
公司独立董事，恒泰期货股份有限公司独立董事，民生期货股份有限公司独立董事，澳帝
桦（上海）商贸有限公司中国区外部顾问，以及前海开源基金管理有限公司董事。
龚方雄先生，董事，北京大学物理学学士、运筹学及经济学硕士，费城坦普尔大学物
理学硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。历任美国联邦
储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大
通中国区研究部主管、首席策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融
资主席，摩根大通中国投资银行主席。现任方雄资本国际有限公司董事，香港恒峰资产管
理有限公司董事，第一前海国际资本有限公司董事及前海开源基金管理有限公司董事。
孙金钜先生，董事，经济学硕士，国籍：中国。历任国泰君安证券股份有限公司研究
员，新时代证券股份有限公司研究所所长，开源证券股份有限公司总经理助理兼研究所所
长。现任开源证券股份有限公司副总经理，前海开源基金管理有限公司董事。
Qing Li（李庆）先生，独立董事，国籍：美国。哥伦比亚大学商学院金融博士，北
京大学数学学士,曾入选中国数学奥林匹克国家集训队。特许金融分析师（CFA）。历任美
国 Lehman Brothers 股票自营交易部研究员，美国 Fortress Investment Group 基金经
理，美国 Tykhe Capital LLC 量化投资基金经理，美国 SAC Capital Advisors 投资组合基
金经理。现任美国量化投资基金公司 Siencecast Management 首席执行官、普通合伙人，
前海开源基金管理有限公司独立董事。
樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历
任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员，美林证券全球科技策略师，中国人寿资
产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理，春湖投资管理（北京）有限公司总经
理，天津汇通太和投资管理有限公司总经理。现任瑞能半导体科技股份有限公司董事，北
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京建广资产管理有限公司董事，叮当健康科技集团有限公司（9886.HK）独立非执行董事，
前海开源基金管理有限公司独立董事。
Terence Culver 先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。历任哈佛大学国际发展研
究所项目经理，联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际
和公共事务学院副院长等职务。现任美国数字金融集团－DFG Fund 首席执行官、普通合伙
人，前海开源基金管理有限公司独立董事。
Samuel T. Lundquist 先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。1996 年起在美国宾
夕法尼亚大学沃顿商学院工作至今。现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长，前
海开源基金管理有限公司独立董事。
骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。历任民政部外事处处
长，南方证券股份有限公司副总裁，南方基金管理股份有限公司董事长、监事会主席。现
任前海开源基金管理有限公司监事会主席。
陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。历任穆迪信息咨询（深
圳）有限公司研发工程师、项目研发组组长，南方基金管理股份有限公司风险管理部。
部总监、基金经理。
傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。历任深圳天健信德会计师事
务所审计员，南方基金管理股份有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监。现任
前海开源基金管理有限公司基金核算部总监、基金事务部负责人（兼）。
曾媛媛女士，监事，经济学硕士。国籍：中国。曾任博时基金管理有限公司交易员。
监。
刘艳女士，监事，金融学硕士。国籍：中国。2006 年 8 月至 2013 年 9 月任长城基金
管理有限公司渠道总对总主管。2014 年 10 月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海
开源基金管理有限公司第三方渠道部总监、上海分公司总经理。
崔宸龙先生，监事，材料科学与工程博士研究生。国籍：中国。2016 年 11 月至 2017
年 8 月任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员。2017 年 8 月加盟前海开源基金
管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司投资部负责人、首席 ESG 官、基金经理。
李刚先生，监事，管理学硕士。国籍：中国。历任长江证券股份有限公司营运管理总
部业务管理部主管、公司交易所产品创新小组秘书，西部证券股份有限公司信用业务部高
级经理、零售业务总部副总经理，长江证券股份有限公司西安营业部副总经理兼投顾总
监、深圳深南路营业部总经理。2020 年加入开源证券股份有限公司，现任开源证券股份有
限公司私人财富部总经理。
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孙达先生，监事，管理学硕士。国籍：中国。历任中国铁路第五工程局土木工程师，
北京宝嘉恒基础设施投资有限公司工程部经理。现任北京长和世纪资产管理有限公司投资
部总经理。
秦亚峰先生，董事、总经理、代任董事长。清华大学硕士，中国社科院博士，国籍：
中国。历任中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证券营业部部门经
理，银河证券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理，华安财产保
险股份有限公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副总经理，
华安财保资产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长。现任前
海开源基金管理有限公司董事、总经理、代任董事长。
孙辰健先生，督察长。西安交通大学经济学博士，高级经济师。国籍：中国。历任深
圳证券交易所交易运行部副经理、西北服务中心主任、信息管理部总监，深圳证券通信有
限公司董事、总经理，中证指数有限公司董事，中国证券登记结算有限责任公司北京数据
技术分公司副总经理，中证信息技术服务有限责任公司副总经理，华鑫证券有限责任公司
副总经理、监事会主席，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事，华鑫证券投资有限公
司、华鑫宽众投资有限公司董事长。2021 年 10 月加入前海开源基金管理有限公司，现任
前海开源基金管理有限公司督察长。
王厚琼先生，副总经理、固定收益投资决策委员会主席。本科学历，国籍:中国。历
任武汉市无线电厂有限公司技术员，南方证券股份有限公司武汉分公司证券部副经理，南
方证券股份有限公司资产管理部，南方基金管理股份有限公司交易管理部副总监。2014 年
益投资决策委员会主席。
何璁先生，副总经理、首席信息官。硕士研究生，国籍:中国。历任国信证券股份有
限公司信息技术部经理，汉唐证券有限责任公司红岭中路营业部副总经理、深圳、东莞银
证通负责人，华泰联合证券有限责任公司部门总经理，华林证券股份有限公司总裁助理。
首席信息官。
曲扬先生，副总经理、权益投资决策委员会主席。清华大学计算机科学与技术系博
士。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2014 年 7 月加入
前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司副总经理、权益投资决策委
员会主席。
邱杰先生，副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF 投资决策委员会主席。北京大
学经济学硕士。曾任职福建省财政厅、南方基金管理股份有限公司、建信基金管理有限责
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任公司。2014 年 2 月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司副
总经理、专户投资决策委员会主席、FOF 投资决策委员会主席。
本基金历任基金经理为：陶曙斌先生，管理时间为 2019 年 11 月 14 日至 2020 年 12
月 18 日；梁溥森先生，管理时间为 2020 年 5 月 7 日至今。
梁溥森先生，中山大学硕士。曾任职于招商基金基金核算部；2015 年 6 月加盟前海开
源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020 年 5 月 7 日至今，
任前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020 年 5 月 14 日
至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020 年 5 月 25 日至今，任
前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020 年 8 月 12 日至今，任
前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理；2020 年 12 月 18 日至今，任前海开源中
证健康产业指数型证券投资基金基金经理；2020 年 12 月 18 日至今，任前海开源 MSCI 中
国 A 股指数型证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
权益投资决策委员会
权益投资决策委员会名单如下：曲扬、邱杰、崔宸龙、吴国清、王霞、杨德龙、肖立
强。曲扬为权益投资决策委员会主席，邱杰为权益投资决策委员会副主席，肖立强为权益
投资决策委员会秘书。
固定收益投资决策委员会
固定收益投资决策委员会名单如下：王厚琼、刘静、章俊、何崴、李炳智、史延、吴
彦、林悦、易千。王厚琼为固定收益投资决策委员会主席，刘静、章俊为固定收益投资决
策委员会副主席，何崴为固定收益投资决策委员会执行主席，李炳智为固定收益投资决策
委员会秘书。
FOF 投资决策委员会
FOF 投资决策委员会名单如下：邱杰、曲扬、杨德龙、李赫、肖立强。邱杰为 FOF 投
资决策委员会主席，曲扬为 FOF 投资决策委员会副主席，李赫为 FOF 投资决策委员会秘
书。
（三）基金管理人的职责
募集、申购、赎回和登记事宜；
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为；
（四）基金管理人的承诺
法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措
施，防止违法行为的发生。
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
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（8）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市
场秩序；
（9）贬损同行，以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）其他法律、行政法规禁止的行为。
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经
营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科
学、严密、高效的内部控制体系。
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）建立有效的风险控制系统，确保基金资产的规范运作和其它各项业务的健康运
行。
（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资
产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（4）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时披露或报告。
（1）全面性原则。内部控制涵盖公司的各个部门或机构、各项业务和各级人员，并
包括决策、执行、反馈和监督等各个环节。
（2）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金资
产、自有资产与其他类型资产的运作相互分离。
（3）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制
度的有效执行。
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（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效
益，合理地控制成本以达到最佳的内部控制效果。
（1）内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制
度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定
各项规章制度的纲要和总览；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资
管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务
制度、资料档案管理制度、绩效管理制度、紧急情况处理制度、合规管理制度、制度管理
制度、反洗钱内部控制制度、公司机构设置及部门基本职能制度和销售管理制度等；第三
个层面是部门管理制度，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任等的具体说明；第四个层面是业务管理办法、业务操作指引或细则，是各项具体
业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束，以及对各项业
务职责划分、操作细则或流程的具体规定。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应
的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，
结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检视和增强公司
制度的完备性、有效性。
（2）内部控制组织架构
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
作为董事会下的专业委员会之一，监察及风险控制委员会负责审核、通过公司内部风
险控制制度；负责检查公司内部风险控制制度的执行情况，对公司出现的风险问题和存在
的风险隐患进行研究并提出处理意见。
公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责，独立行使督察权利，向监察及风险
控制委员会提交风险管理报告和风险管理建议。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授
权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立
地履行检查、评价、报告、建议等职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制
执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
监察稽核部负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监
督，形成意见上报总经理及督察长；对公司各部门内部合规和内控制度、流程的建立和落
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实情况进行检查，对公司的内部合规和内控制度、流程的合理性、有效性进行分析，提出
改进意见。
风险管理团队负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，并为每一个部门的风险
管理系统的发展提供协助。风险管理团队负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险、
流动性风险等日常风险管理工作，组织实施公司投资风险管理工作，确保公司各类投资风
险得到良好监督与控制。
风险和合规管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险和合规
负第一责任，负责履行公司的风险和合规管理程序，负责将本部门的风险和合规管理纳入
系统开发和流程设计中，有效识别、监控和降低风险。
（1）授权控制
公司的授权控制贯穿于公司经营活动的始终。股东会、董事会、监事会和管理层充分
了解和履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行。公
司各业务部门、分支机构和公司员工在规定授权范围内行使相应的职责。公司重大业务的
授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权
的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作保持独立、客观；建立严密的研究工作业务流程，探索并形成科学、有效的
研究方法；建立投资标的备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维
护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评
价体系，不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的
决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度
和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投
资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限范围内；对于投资结果建立科
学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易
反馈系统，完善相关的安全设施；交易部对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制
度，确保各基金利益的公平；交易记录完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建
立科学的交易绩效评价体系。
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（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立健全规范的系
统和流程，以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算；通过合理的估值方法和估值程
序等会计措施，真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同
时建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。公
司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工
作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息
披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立监察稽核部，监察稽核部在督察长的领导下开展监察稽核工作，保证监察稽
核部的独立性和权威性。公司明确监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制定监察稽
核人员的专业任职条件，严格遵守监察稽核的操作程序和组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促
使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制
制度的，追究有关部门和人员的责任，并纳入年度合规专项考核。
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层
的责任；
（2）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
成立日期：2007 年 1 月 26 日
注册资本：109.34 亿元人民币
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2006】322 号
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号
联系人：鹿宁
联系电话：95551
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 银河证 券 ” ， 股 票 代 码 ： 06881.HK ，
及“一带一路”沿线超 1700 万客户，客户托管资产超 5 万亿元，已发展成为国内分支机构
最多、亚洲网络布局最广的投资银行。公司实际控制人为中央汇金投资有限责任公司，其
母公司为中国投资有限责任公司，是世界知名的国家主权财富基金。凭借独特的历史、品
牌和股东优势，公司资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力位居行业前列。公司
为个人、企业、机构、国际及资本市场客户提供财富管理、投资银行、投资交易、国际业
务、机构业务等全方位、多层次、专业高效的综合金融服务，致力于打造受人尊敬的现代
投资银行。
银河证券业务覆盖全球 5 大洲、超 10 个国家和地区，连通全球 35 个市场、30 个交易
所。在国内拥有证券市场业务全牌照，境内设有 37 家分公司、近 460 家营业部、5 家子公
司。立足亚洲，融通世界。银河海外在亚洲拥有 45 年经营历史，是东盟地区提供产品和服
务最全面的证券公司之一；在东南亚市场排名保持绝对领先：经纪业务在新加坡、马来西
亚、印尼、泰国等核心市场保持领先。银河证券前身为中国银河证券有限责任公司――
上，组建成立中国银河证券有限责任公司，性质为国有独资证券公司。2007 年 1 月，经中
国证监会批准，以银河金控作为主发起人，联合四家国内机构投资者，共同发起设立中国
银河证券股份有限公司。
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银河证券托管总部管理团队均具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经
验，骨干员工具备多年托管运营经验。
银河证券托管总部于2014年1月正式成立，经中国证监会批复核准证券投资基金托管资
格后，为各类公开募集证券投资基金提供托管服务。托管总部拥有独立的安全监控设施，
稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“创新、合规、服务、
协同”的企业价值观，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。
（二）托管业务的内部控制制度
银河证券作为基金托管人，托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和监管制度，
形成守法经营、规范运作的经营理念和制度体系。建立科学合理、控制严密、运行高效的
内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。防范和化解经营风险，提高
经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、
健康发展。不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，满足合规要求和有效
控制业务风险。
公司设立专门的基金托管部门，配备符合法律法规要求的高级管理人员和从业人员，
设置相应的团队和岗位具体履行资产保管、清算交割、估值复核、投资监督等职责。
公司审计部门、风险管理部门、法律合规部门根据法律法规、监管制度和公司相关制
度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，
开展合规自查，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。
根据《基金法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定，银河证券制
定了严密、高效的证券投资基金托管业务的制度，制度全面覆盖了业务准入管理、资金结
算、估值复核、投资监督、信息披露以及从业人员管理等，确保基金托管业务运行的规
范、安全、高效。同时，银河证券形成严格的业务隔离，确保托管业务与本公司其他业务
保持独立，隔离业务风险；建立突发事件处理预案机制，对发生严重影响基金份额持有人
利益、可能引发系统性风险或者严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理；开展
部门内部稽核、风险管理等措施，强化风险控制管理；完善安全保障措施，保护基金业务
数据集投资者信息安全；不断完善托管业务信息系统，保证托管服务质量。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
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基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议
的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，
并及时提示基金管理人违规风险。
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管
协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人
应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在限期内及时核对
并以书面形式反馈基金托管人，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠
正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
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五、相关服务机构
（一）销售机构
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司。
序号 申购、赎回待办证券公司 申购、赎回代办证券证券公司信息
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市黄浦区中山南路 888 号海通
外滩金融广场
法定代表人:周杰
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
注册地址:广州市天河区临江大道 395 号 901
室（部位：自编 01）,1001 室
办公地址:广州市天河区临江大道 395 号 901
室（部位：自编 01）,1001 室
法定代表人:陈可可
客服电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼
办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼
青海金融大厦
法定代表人:王晟
客服电话:95551
网址:www.chinastock.com.cn
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号
卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号
中信证券大厦；北京市朝阳区亮马桥路 48 号
中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
网址:www.citics.com
公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔
广场东座 5 层
法定代表人:肖海峰
招募说明书（更新）
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228
号
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228
号
法定代表人:张伟
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
注册地址:河北省石家庄市自强路 35 号
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35
号
法定代表人:张明
客服电话:95363
网址:95363.com
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
楼
法定代表人:王常青
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号
法定代表人:吴承根
客服电话:95345
网址:www.stocke.com.cn
注册地址:无锡市金融一街 8 号
办公地址:无锡市金融一街 8 号国联大厦
法定代表人:葛小波
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
联系人：陈文祥
电话：021-68419095
传真：021-68870311
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
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注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
电话：(021)31358666
传真：021-31358600
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：高鹤、邓雯
联系人：高鹤
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
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六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经
中国证监会 2019 年 8 月 22 日证监许可20191538 号文注册募集。
本基金为交易型开放式股票型证券投资基金。
基金的存续期为不定期。
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。
本基金募集期为自 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日止。
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构
投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
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七、基金合同的生效
（一）基金合同的生效
本基金合同于 2019 年 11 月 14 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正
式开始管理本基金。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 55 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大
会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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八、基金份额折算
基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折
算。
（一）基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更
登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定
进行公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发
生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基
金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，
舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安
排本基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。本基金管理人将根据折算
比例调整最小申购赎回单位等安排。
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九、基金份额的上市交易
（一）基金上市
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，自 2020 年 1 月 20 日起在上海证
券交易所上市交易。（基金二级市场交易代码：515590）。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业
务实施细则》等有关规定。
（三）终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，
并报中国证监会备案：
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终
止上市公告。
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的，本基金将由交易型开放式指数基金变更为非上市的契约型开放式指数基金，无需
召开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相
关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维
护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合
适的指数作为标的指数。
（四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单
和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易
所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退
补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证
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券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成
交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。
所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。
（五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，经基金管理人与基
金托管人协商一致后，本基金可申请在包括境外交易所在内的其他交易所上市交易，无需
召开基金份额持有人大会。
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十、基金份额的申购和赎回
（一）申购与赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情
况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理
时间及办理方式基金管理人将另行公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基
金份额申购、赎回对价为下一开放日基金份额申购、赎回的对价。
若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。
本基金已于 2020 年 1 月 20 日开始办理申购赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
招募说明书（更新）
《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实
施细则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规
则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申
请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请
时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予成交。
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对
价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额
的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申
请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净
赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。
投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功。申购、赎回的
确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资人 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金
份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清
算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基
金托管人。
投资人 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金
份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在
T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管
招募说明书（更新）
人。在发生流动性严重不足等特殊情况时，本基金的现金替代及现金差额的交收可以延
后。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规
则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本
基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性
利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则
等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
（五）申购与赎回的数额限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为 200 万份。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有
权采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风
险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购、赎回的对价、费用及其用途
产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日
内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金
替代、现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当
日上海证券交易所开市前公告。
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下
对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
招募说明书（更新）
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。
志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退
补”）。
禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证
券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作
为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为
替代。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使
用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证
券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买
入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上交所股
票。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）
其中，“参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢
复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取
替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退
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还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理
人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金
额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（即 T+2 日）内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；
若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人
或投资人应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该部分证券正常
交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一
次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应
补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项
的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为：
参考基金份额净值为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价。
该证券价格参考价格定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规
定的参考基金份额净值为准。
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①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券
以及处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或出于保护基金持有人利
益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证
券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申购现金替代
溢价比例）；
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回现金替代
折价比例）。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的
证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日
开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金
替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实
际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证
券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的
证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日
开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金
替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实
际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证
券的实际收入，则基金管理人将向投资人收取多支付的差额。
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整
后开盘参考价确定。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原
则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成
份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后
顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
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实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回
确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资人或
投资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成
本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交
的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补
交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价
格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基
金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资人或
投资人应补交的款项。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交
的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购
入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。
T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的
款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易
日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交
易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金
应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实
际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替
代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，
则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申
购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
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T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必
须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整
后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整
后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后
T 日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券
的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最
小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能
为正、为负或为零。
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之
和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中
禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算
交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投
资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申
购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其
赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额
支付相应的现金。
申购赎回清单的格式举例如下
基本信息
最新公告日期 XXXX-XX-XX
基金名称 前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投
资基金
基金管理公司名称 前海开源基金管理有限公司
一级市场基金代码 515591
T-1 日信息内容
现金差额（单位:元） XXXX.XX
最小申购赎回单位资产净值（单位:元） XXXX.XX
基金份额净值（单位:元） X.XXXX
T 日信息内容
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最小申购赎回单位的预估现金部分（单位:元） XXXX.XX
现金替代比例上限 XX%
申购上限 XX
赎回上限 XX
是否需要公布 IOPV 是
最小申购赎回单位（单位:份） 2,000,000
申购、赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
成份股信息内容
成分券代 成分券名 股票数量 现金替代 申购现金 赎回现金替 固定替代金
码 称 标志 替代溢价 代折价比例 额
比例
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新申购赎回清单的格式
并适用于本基金的，则基金管理人将按照修改或更新申购赎回清单的格式公布申购赎回清
单。
（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
申购申请。
净值或者无法办理申购业务。
业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上
述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故
障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
误。
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
招募说明书（更新）
发生上述除第 4、5 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，
基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被
拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
赎回申请或延缓支付赎回对价。
净值或者无法办理赎回业务。
者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上
述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故
障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
误。
计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
发生上述第 6 项和第 7 项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请
时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消
除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在规定媒介公告。
（十）其他申购赎回方式及服务
向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体请参见招募说明书或相关公
告。
理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回
的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
招募说明书（更新）
前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
在条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提
下，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。
的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
并公告。
（十一）基金的非交易过户
登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户业务，并收取一定的手续费
用。
（十二）基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登
记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、
监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制
定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
（十五）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
招募说明书（更新）
十一、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构
债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以采取包括抽样复制
在内的其他指数投资技术适当对投资组合管理进行变通和调整，从而使得投资组合紧密地
跟踪标的指数。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误
差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪
误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。本基金可以根据市场情
况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩
小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
招募说明书（更新）
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调
整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基
金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻
求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将
会采用合理方法寻求替代。
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重
新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；根据本基金的申购和赎回情
况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在
标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，力求降低跟踪误差。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样
复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2 日内在规定媒介公
告，并阐明变更复制方法的原因。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动
性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用
必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿
收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严
格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许
的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来
的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基
招募说明书（更新）
金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争
为本基金份额持有人增厚投资收益。
标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公
告。
（四）投资决策依据及程序
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额
持有人利益作为最高准则。
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对
拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整
投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限
制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议
等。
（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执
行。
（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提
交综合评估意见和改进方案。
（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其
重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合
的市场风险和流动性风险。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证 500 等权重指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该
情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人
大会进行表决。
招募说明书（更新）
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数
变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证
监会规定媒介上刊登公告。
（六）风险收益特征
本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
（七）投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产
净值的 10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不
得展期；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
招募说明书（更新）
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
的 10%；
不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
票总市值的 20%；
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
上一交易日基金资产净值的 20%；
低于交易保证金一倍的现金；
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13）本基金参与转融通证券出借业务应遵守下列要求：
的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。
（14）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（6）项、第（9）项、第（10）项和第（13）项外，因证券、期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。
招募说明书（更新）
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为
准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限
制。
（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
额持有人的利益；
何不当利益。
（九）基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2024 年 09 月 30 日（未经审计）。
序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
号 （%）
- 其中：股票 30,250,181.82 95.94
招募说明书（更新）
- 其中：债券 304,711.86 0.97
- 资产支持证券 - -
- 其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
码 （元） (%)
A 农、林、牧、渔业 221,794.00 0.71
B 采矿业 1,046,042.28 3.33
C 制造业 17,981,246.53 57.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,341,066.58 4.26
业
E 建筑业 339,894.00 1.08
F 批发和零售业 682,202.70 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 839,524.00 2.67
H 住宿和餐饮业 118,900.00 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,416,427.33 7.68
J 金融业 2,996,087.04 9.53
K 房地产业 525,568.00 1.67
L 租赁和商务服务业 286,262.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 383,065.40 1.22
N 水利、环境和公共设施管理业 163,006.75 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 98,450.00 0.31
Q 卫生和社会工作 234,852.21 0.75
R 文化、体育和娱乐业 520,353.00 1.65
S 综合 55,440.00 0.18
- 合计 30,250,181.82 96.18
无。
无。
招募说明书（更新）
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
无。
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
- 其中：政策性金融债 - -
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
无。
无。
无。
招募说明书（更新）
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
（买/卖） （元）
IC2412 中证 500 股指期 1 1,177,520.00 294,920.00 -
货 2412 合约
公允价值变动总额合计（元） 294,920.00
股指期货投资本期收益（元） -
股指期货投资本期公允价值变动（元） 349,680.00
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动
性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金运用股指期货交易的原则是，
在流动性较好和投资期限适当的合约上安排比例适当的头寸，以降低对市场的冲击并减少
交易成本，根据市场流动性状况及投资需求，分时段执行展期交易，在交易过程中，对投
资组合的风险状况持续监控。具体而言，当前对股指期货交易主要用以获得股指期货的基
差收敛收益，并利用股指期货的杠杆效应保留部分现金以避免跨市场 ETF 的尾盘赎回风
险。考虑到本基金跟踪的中证 500 等权重指数与 IC 合约跟踪的中证 500 指数存在一定的偏
离，我们会根据实际情况对成分股持仓进行调整，以达到更好的跟踪等权指数的目的。我
们还会重点关注调整后的成分券数量是否满足 ETF 的赎回上限要求，以尽量避免赎空风
险。 总体而言，本基金进行股指期货投资风险可控，并且能够利用股指期货的杠杆作用降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，或者进行低风险的套利活动，符合本基金的
投资政策与投资目标。后续我们将密切关注期货市场表现情况及跟踪误差情况，决定是否
继续投资股指期货。
无。
无。
无。
招募说明书（更新）
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号 名称 金额（元）
无。
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
（十）基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
前海开源中证 500 等权 ETF
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
招募说明书（更新）
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款
及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户和期货
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
招募说明书（更新）
十三、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、股指期货、债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及
负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准
则》、监管部门有关规定。
的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价
值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最
近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可
观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，
才可以使用不可观察输入值。
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公
允价值。
（四）估值方法
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
招募说明书（更新）
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理
人与托管人另行协商约定；
（3）交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所
市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和债券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停
牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
确定公允价值。
近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另
有规定的，从其规定。
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
招募说明书（更新）
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息
的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份
额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责
任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失
承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间
招募说明书（更新）
进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关
当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅
对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错
误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当
得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，
并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；
如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经
获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值
错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确
定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔
偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机
构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证
监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
招募说明书（更新）
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停估值；
（八）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基
金净值予以公布。
（九）特殊情况的处理
基金资产估值错误处理。
等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发
现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基
金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
招募说明书（更新）
十四、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
配。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值之比
减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一工作
日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额
折算或拆分日为初始日重新计算前述指标）；
则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前
提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金
收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分配时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介
公告。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
招募说明书（更新）
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
费；
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
招募说明书（更新）
上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
的损失；
中列支；
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、
基金托管费率，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以
外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日
前在规定媒介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
招募说明书（更新）
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
算，按照有关规定编制基金会计报表；
方式确认。
（二）基金的年度审计
券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
招募说明书（更新）
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载
媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符
合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定
的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金
合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的
事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持
有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管
招募说明书（更新）
理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更
新基金招募说明书。
本基金在招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基
金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理
人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站
或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份
额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，
将基金份额发售公告、基金招募说明书、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站
上；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说
明书的当日登载于规定媒介上。
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每
周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
招募说明书（更新）
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个
工作日将基金份额上市交易公告书登载在规定媒介上，并将上市交易公告书提示性公告登
载在规定报刊上。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站以
及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
基金管理人确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额
折算结果公告登载于规定媒介上。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度
报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情
况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金
总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券
明细。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
招募说明书（更新）
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额净值产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变
更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他
重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（19）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
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（20）《基金合同》生效后，连续 40 个、45 个、50 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形时；
（21）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国
证监会和基金上市交易的证券交易所。
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
基金合同终止情形出现的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算
报告提示性公告登载在规定报刊上。
若本基金参与了融资及转融通证券出借业务，基金管理人需按照法规要求在季度报
告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露基金参与融资交
易及转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管
理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，
并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金
托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
招募说明书（更新）
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站
披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
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十八、风险揭示
本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术
风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、本法律文件风险收益特征表
述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。
（一）市场风险
基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主
要的风险因素包括：
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市
场价格波动，影响基金收益而产生风险。
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益
水平也会随之变化，从而产生风险。
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价
格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平可能会
受到利率变化的影响。
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更
新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公
司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下
降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系
统风险，但不能完全避免。
基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标
并不能充分反映这一风险的存在。
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市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来
的价格风险互为消长。
（二）信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本
息等情况，从而导致基金资产损失。
（三）管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析
和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人
的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规
性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。
（四）流动性风险
（1）本基金最小申购赎回单位设置较高（目前为 200 万份），中小投资者只能在二
级市场上按交易价格卖出基金份额。
（2）基金在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可
能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。
（3）尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情
况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于
（称为折价）基金份额净值。
本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好
的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为
被动式指数基金，采用完全复制法，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，可少量投
资于非成份股，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整，以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。根据
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估所
投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得
到有效控制。
本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新流动性情况，在申购赎回清单中设定适
当的每日赎回上限，以尽量规避流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人经与基金
托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于暂停接受赎回申
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请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人
将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。实
施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。
当实施备用的流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，有可能无法按
基金合同约定的时限支付赎回对价。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安
排。
（五）操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的
正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基
金托管人、登记机构、销售机构和证券交易所等。
（六）合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
（七）股指期货投资风险
货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险；
相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：A.价格变动的方向相反；B.价格变
动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合
约品种差异的风险；
数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险；
选择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果调整股指期货合约或
者持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。
（八）资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金
流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。
支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。
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付而使投资者遭受损失的可能性。
风险。
而存在的法律风险和履约风险。
（九）本基金特有的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
本基金的跟踪组合的构建和日常管理，以对标的指数尽可能小的跟踪误差为投资目
标，因此其也具有普通股票型基金所不具备的特有风险。以下因素可能使基金投资组合的
收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股及其权重或变更编制方法，使基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发
生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率与标的指数收益率
偏离，产生跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数
的跟踪程度。
（7）如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导
致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
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（8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股
票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他
工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购、赎回与转换带来的现金变动；因指数发布机
构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过本基金约定范围，本基金
净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，从而会对基金投资运作造成不利
影响。此外，根据基金合同的约定，出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形，基金
可能变更标的指数，从而可能面临标的指数变更的风险。
本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出
现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程
中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行
调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值
的情形，即存在价格折溢价的风险。
证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时
参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若
参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导
致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回
单位全部赎回。
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由
于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的
价值有差异，存在变现风险。
招募说明书（更新）
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更
标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险
特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它股票型基
金，并可能使本基金的实际组合风险-收益特征与标的指数产生偏离或差异。
（十）其他风险
善而产生的风险；
资产损失；
（十一）本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场
普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评
价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中
风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风
险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
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十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
效后 2 日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
人承接的；
（三）基金财产的清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
招募说明书（更新）
时变现的，清算期限相应顺延。
更为有利的清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金份
额持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要求
办理。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财
产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报
告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
招募说明书（更新）
二十、基金合同的内容摘要
（一）基金合同当事人的权利、义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括
但不限于：
使表决权；
或仲裁；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括
但不限于：
做出投资决策，自行承担投资风险；
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不
限于：
招募说明书（更新）
财产；
用；
《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
金合同》规定的费用；
金财产投资于证券所产生的权利；
律行为；
务的外部机构；
易过户等业务规则；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于：
发售、申购、赎回和登记事宜；
管理和运作基金财产；
招募说明书（更新）
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回
的对价，编制申购赎回清单；
务；
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
收益；
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
年以上；
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
配；
托管人；
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿；
招募说明书（更新）
为承担责任；
为；
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后 30 日内退还基金认购人；
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不
限于：
产；
用；
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
理证券交易资金清算；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于：
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
招募说明书（更新）
基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法
律等外部专业顾问提供的情况除外；
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
作；
金管理人；
退任而免除；
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿；
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人
组成，上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持
招募说明书（更新）
有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大
会不设日常机构。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联
接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和
票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份
额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接
基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接
基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
外；
标准的除外；
外；
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会；
的事项。
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（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金
份额持有人大会：
或变更收费方式；
赎回、非交易过户、转托管等业务规则；
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集；
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托
管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定
不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管
人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以
上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金
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份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不
得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
等）、送达时间和地点；
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系
人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基
金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对
表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方
式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金
管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，
可以进行基金份额持有人大会议程：
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
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份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益
登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表
的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知
的非现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通
知的非现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
提示性公告；
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表
决效力；
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见
或授权他人代表出具表决意见；
的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他
方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
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（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（1）议事程序
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托
管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能
主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分
之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名
称）和联系方式等事项。
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期
后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决
议。
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
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基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出
具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（1）现场开会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
结果。
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
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基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，
基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
（三）基金合同变更、终止与基金财产的清算
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约
定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告，并报中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议
生效后 2 日内在规定媒介公告。
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
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律意见书；
（5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的，清算期限相应顺延。
（6）基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有
人更为有利的清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金
份额持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要
求办理。
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财
产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报
告提示性公告登载在规定报刊上。
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（四）争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该
会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有
约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
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争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
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二十一、基金托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
名称：前海开源基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
法定代表人：李强
成立日期：2013 年 1 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号
注册资本：人民币 2 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
成立日期：2007 年 1 月 26 日
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字200725 号
注册资本：101.37 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号
组织形式：股份有限公司
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业
务；代销金融产品业务；基金托管。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人
应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基
金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项
进行核查。
本基金将投资于以下金融工具：
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本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构
债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产
净值的 10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不
得展期；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
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（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
的 10%；
不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
票总市值的 20%；
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
上一交易日基金资产净值的 20%；
低于交易保证金一倍的现金；
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13）本基金参与转融通证券出借业务应遵守下列要求：
的出借证券应纳入《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》所述流动性受限
证券的范围；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。
（14）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
如本基金需进行期货投资，则在开始进行期货投资之前，基金管理人应与基金托管
人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托
管操作三方备忘录》。
除上述第（6）项、第（9）项、第（10）项和第（13）项外，因证券、期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
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述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相
关限制。
条第（十）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基
金投资禁止行为进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控
股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额
持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履
行信息披露义务。
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律
法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管
理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基
金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半
年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交
易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要
临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与
交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相
关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但
不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先
约定的交易对手或交易结算方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
流通受限证券进行监督。
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基金管理人投资流通受限证券，应遵守等有关法律法规规定，明确基金投资流通受限
证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以
及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发
行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大
消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证
券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作
的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券
登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证
券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批
准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失
调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理
人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风
险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极
有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等
原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，
并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任
何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，
基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
（3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托
管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资
料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
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（4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面
价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时
调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。
（5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
完善情况。
（6）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚
假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后
果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证
券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
（7）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金参考份额净值、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。
规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管
理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管
人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监
会。
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答
复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金
合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
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和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的
损失由基金管理人承担。
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻
挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监
督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和期货账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金参考份额净值、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及
纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通
知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，
包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时
间内答复基金管理人并改正。
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情
节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四）基金财产保管
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和期货账户
等投资所需账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务
和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
（5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双
方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基
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金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司数据完成场内交易
交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知
基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当
事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
（7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。募集的股票按照交易所和登记机构
的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账
户。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网
下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基
金托管人为本基金开立的基金托管资金专门账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加
验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将募集的
属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金募集的股
票存放在以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下。
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
（1）基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专门账
户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回对价、支付基
金收益、收取申购对价，均需通过本基金的资金账户进行。
（2）托管资金专门账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银
行账户进行本基金业务以外的活动。
（3）托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理
基金资产的支付。
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（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金
开立基金托管人与基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人
负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理人可向基金托
管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金专门账户中扣还基金管理人。
（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工
作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按
照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述
关于账户开立、使用的规定执行。
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场
登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账
户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和
基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（1）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人
协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户
按有关规则使用并管理。
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保
管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人
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共同办理。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金
托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任
应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保
管责任。
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以
加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。
对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复
印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
（五）基金资产净值计算和会计核算
易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金份额净值精确到
急调整机制。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人每个交易日计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值，并按
规定公告。
合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金资产净
值、基金份额净值、基金份额参考净值、发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人按规定对外公布。
（六）基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，包括基金合
同生效日、基金合同终止日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金
份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名
册由基金登记机构编制和保管，保存期自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则
按相关法规承担责任。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人
名册，基金管理人应及时提供，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完
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整性。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；
基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于
发生日后十个工作日内提交。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，
并应遵守保密义务。
（七）争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不
能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，按照该会届时
有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权
益。
本协议受中国法律管辖。
（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规规定的终止事项。
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
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律意见书；
（5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的，清算期限相应顺延。
（6）基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法，本基金财产
的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。相关法律法规或监
管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要求办理。
（7）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用、清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（8）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
（9）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备
案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基
金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清
算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（10）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十二、基金份额持有人服务
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供。基金管理人将根据基金
投资人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）基金份额持有人交易记录查询服务
投资人可通过办理基金交易业务的销售机构查询交易记录，相关服务请参照各销售机
构实际业务流程及规定。
（二）信息定制服务
基金管理人至少每年度以手机短信、电子邮件或其他形式向通过基金管理人直销渠道
投资并持有基金管理人基金份额的基金投资人提供基金保有情况信息。基金管理人为基金
投资人提供手机短信和电子邮件的信息定制服务，基金投资人可根据需要，通过基金管理
人客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。
息。
息。
子邮箱地址的基金投资人发送节日及生日问候、产品推广等信息。若基金投资人不需要接
收到该类信息，可通过基金管理人客服热线取消该项服务。
管理人根据服务规则发送相关信息，但不对信息的送达做出承诺和保证。由于基金投资人
提供的手机号、电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因可能造成对账
单无法按时或准确送达，请及时到原基金销售网点或致电基金管理人客户服务中心办理相
关信息查询、核对或变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线电话。
（三）客户服务中心（CALL-CENTER）
呼叫中心人工座席每个交易日（8：30-17：00）为基金投资人提供服务，客服热线服
务内容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
客服热线：4001-666-998
官方网站：http://www.qhkyfund.com
微信小程序：前海开源基金
官方 APP：前海开源基金
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（四）投诉受理服务
基金投资人可以拨打基金管理人客服热线或以书信、电子邮件等方式，对基金管理人
和销售机构所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回复的投
诉，基金管理人承诺在 3 个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出
的投诉，基金管理人将在顺延到下 1 个工作日进行回复。
客服邮箱：service@qhkyfund.com
（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式联系基
金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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二十三、其他应披露事项
（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资
产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事及领薪情况如
下：
本公司王雅琴女士兼任前海开源资管公司董事；
上述人员不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开
源资管公司兼任职务的情况。
（二）2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日披露的公告：
性公告
季度报告
告
产净值连续低于 5000 万元的提示性公告
期报告
季度报告
产净值连续低于 5000 万元的提示性公告
产净值连续低于 5000 万元的提示性公告
式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告
季度报告
度报告
告
式指数证券投资基金新增部分申购赎回代办证券公司的公告
性公告
季度报告
注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告。
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二十四、招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投
资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件
或复印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查
阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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二十五、备查文件
（一）备查文件包括：
集的文件；
议》；
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
余备查文件存放在基金管理人处。
件。
前海开源基金管理有限公司